Impulsada por el prior Fray Alonso de Jesús Ortega para acoger los restos del fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se construyó entre 1737 y 1759 por José de Bada financiada por la Orden. Su inauguración tuvo lugar el 27 de octubre de 1759 bajo el título de “Templo de la Purísima Concepción de Nuestra Señora del Sagrado Orden de la Hospitalidad de Nuestro Padre San Juan de Dios".
